Interaktive Broker Forex Volumen Daten

Hallo all - Im classfied als Junior Member, so dass das Forum nicht erlauben mir, einen neuen Thread zu posten. Ich entschuldige mich für jedermann für die Beantwortung dieses Threads. Im nicht ein Rookie - dieses ist nicht mein erstes Rodeo. Ive Handel (hauptsächlich US-AktienAAPL (in letzter Zeit) und SampP Futures) seit über 20 Jahren. Ive nur (letzten 2 Monate) begann Forex. Ich habe ein völlig laufendes Handelssystem (Kratzer in VBA gebaut), um mit Interactive Brokers API zu integrieren. Mein Problem ist, dass IB ist ziemlich lächerlich in nur damit Datenanforderung Echtzeit in etwa alle 10 Sekunden. Ich habe versucht, die MetaTrader DDE Sample, verbunden mit MetaTrader und erhielt die Updates sehr nett. Jedoch, wenn ich Code auf dem WorksheetChange-Ereignis schrieb, funktionierte es nicht. Allerdings, wenn ich das DDE-Beispiel aufgeworfen und nicht verbinden und manuell aktualisiert eine Zelle (die in der Regel von DDE-Beispiel aktualisiert wurde), funktionierte das WorksheetChange - Ereignis perfekt. Mein Problem ist, dass ich die Daten in eine quotflatquot ASCII-Textdatei exportieren müssen, um in meine IB-API zu importieren. Re-Schreiben etwa 15.000 Zeilen VBA-Codelearning MQ45 sind derzeit keine echten Optionen. Gibt es jemand da draußen, die mich aufhellen kann Hallo alle - Im classfied als Junior Member, so dass das Forum wird nicht erlauben mir, einen neuen Thread zu posten. Ich entschuldige mich für jedermann für die Beantwortung dieses Threads. Im nicht ein Rookie - dieses ist nicht mein erstes Rodeo. Ive Handel (hauptsächlich US-AktienAAPL (in letzter Zeit) und SampP Futures) seit über 20 Jahren. Ive nur (letzten 2 Monate) begann Forex. Ich habe ein völlig laufendes Handelssystem (Kratzer in VBA gebaut), um mit Interactive Brokers API zu integrieren. Mein Problem ist, dass IB ist ziemlich lächerlich in nur damit Datenanforderung Echtzeit in etwa alle 10 Sekunden. Ich versuchte den MetaTrader. Frage: Warum benötigen Sie Datenanforderung Sie können Ihre Daten auf Ihrem Diagramm empfangen und mit einem Excel-Timer lesen Sie es alle 10 Sekunden, wenn Sie wollen oder fordern Sie eine 10 Sekunden-Bar von ib. Alle 10 Sekunden haben Sie Ihre Info. Lesen Sie einfach eine Zelle Änderung. Wenn Wert als Änderung, tun Sie Ihren Prozess Im nicht erhalten meine Anführungszeichen auf Excel. Ich beschloss, diese Option zu vergessen. Ich empfange das Ende eines Balkendiagramms von Multicharts (bis zu 8 Diagramme mit jeweils 2 Instrumenten) Die Bearbeitung erfolgt in Excel. Aufträge werden über die TwsLink api-Funktion an IB gesendet. Es könnte interessant sein, den Unterschied zwischen der Art und Weise, dass Sie Ihre Bestellungen über IB api und mir mit TwsLink-Funktion Frage: Warum benötigen Sie Daten Anfrage Sie könnten Ihre Daten auf Ihrem Diagramm und mit einem Excel-Timer lesen Sie es alle 10 Sec, wenn Sie eine 10-Sekunden-Leiste von ib benötigen oder anfordern möchten. Alle 10 Sekunden haben Sie Ihre Info. Lesen Sie einfach eine Zelle Änderung. Wenn Wert als Änderung, tun Sie Ihren Prozess Im nicht erhalten meine Anführungszeichen auf Excel. Ich beschloss, diese Option zu vergessen. Ich empfange das Ende eines Balkendiagramms von Multicharts (bis zu 8 Diagramme mit jeweils 2 Instrumenten) Die Bearbeitung erfolgt in Excel. Aufträge werden über die TwsLink api-Funktion an IB gesendet. Es könnte interessant sein. Hallo Martin - ja, ich bin derzeit mit Application. OnTime, und es funktioniert gut. Aber. IB quotCountsquot jede Datenanforderung (und Im wahrscheinlich Tracking 3-4 Forex-Paare auf einmal). Das würde mich zurück zu vielleicht eine Datenanforderung jede Minute oder so. Denken Sie daran, MetaData DDE Sample ist TICK-Daten, nicht Intervall-Daten, so müssen Sie Ihre eigenen zu bauen. Havent hatte die Notwendigkeit, TwsLink api versuchen, aber es sieht interessant aus. Ich habe bereits Code, um eine Textdatei für die Eingabe zu lesen und meine eigenen Intervalle zu bauen, so Kran nur die Ausgabe von DDE-Beispiel und schreiben Sie in eine Textdatei, um es zu bauen. Noch einmal danke. P. s. BTW, habe ich die IB-API gefunden werden, um zuverlässige quotenoughquot (sobald Sie verstehen, die varagies von Excel, etc.). Wenn ich es wieder tun müsste, Id verwenden wahrscheinlich reine VBdatabase, aber Im zu weit hinunter die Straße, um die ganze Sache wieder zu tun. Gut Ich habe nur kurz mit der IBAPI gearbeitet, um das Prinzip zu verstehen. Allerdings habe ich verwendet C. Dort Id Register Callback-Funktionen, wie für Ticks, Echtzeit-Bars und historischen Bars. Dann unterschreibe ich Daten, für die ich interessiert bin (d. h. Tickdaten für verschiedene Instrumente). Diese Rückruffunktionen werden dann automatisch aufgerufen, wenn abonnierte Daten verfügbar sind (d. h. bei jedem Zecken). Das heißt, es gab keine Notwendigkeit, ständig Daten zu ziehen, da diese gedrückt wurden. Aber das in ExcelVBA funktioniert wahrscheinlich anders. M. m.mastro - danke nochmal. Halten Sie Ihre Gedanken im Auge für quotnext timequot. Ja, VBAExcel ist nicht das eleganteste Soluiton, vor allem, wenn Sie in C (oder einige andere quotRealquot Programmiersprache) vertraut Ive bekam 3 Jahre15K Zeilen VBA-Code in der App, erfolgreich Tag gehandelt AAPL für 2 Jahre mit der App. Es ist zu spät, um jetzt zurückzukehren. Hallo Martin - ja, ich bin derzeit mit Application. OnTime, und es funktioniert gut. Aber. IB quotCountsquot jede Datenanforderung (und Im wahrscheinlich Tracking 3-4 Forex-Paare auf einmal). Das würde mich zurück zu vielleicht eine Datenanforderung jede Minute oder so. Denken Sie daran, MetaData DDE Sample ist TICK-Daten, nicht Intervall-Daten, so müssen Sie Ihre eigenen zu bauen. Havent hatte die Notwendigkeit, TwsLink api versuchen, aber es sieht interessant aus. Ich habe bereits Code, um eine Textdatei für die Eingabe zu lesen und meine eigenen Intervalle zu bauen, also Kranke verwenden Sie einfach die Ausgabe von DDE-Beispiel und schreiben Sie in eine Textdatei. Dont wissen, wenn helfen könnte Hier ist ein Tutorial, wie man Daten von IB api zu einem Excel Sheel erhalten. Entfernen Sie den Kostenvoranschlag Mit IB api sollten Sie in der Lage, 10 Sekunden bar dataHistorical Daten Download mit Interactive Brokers erhalten jTWSdump bietet einen einfachen Download (Dump) von historischen und Intraday-Daten mit Interactive Brokers TWS. Es erzeugt formatierte Textdateien (DateTime, Open, High, Low, Close, Volume), die in eine beliebige Diagramm - oder Analysesoftware importiert werden können. Datenanforderungen werden über eine grafische Oberfläche oder über die Befehlszeile ausgeführt. Anfragen können automatisiert werden, indem eine Eingabedatei mit mehreren Verträgen bereitgestellt wird. JTWSdump funktioniert unter Windows. Mac und GNULinux. NEU: Unterstützung für Futures Spreads und StockStock Combos. Screenshot der grafischen Oberfläche in der Windows-Umgebung. Historische und Intraday-Daten herunterladen für Aktien, Futures, Optionen, Indizes, Forex, Combos. Bargrößen: Sekunden 15101530, Minuten 123510152030, Stunden 12348, 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat Unterstützung für abgelaufene Futures-Kontrakte Futures Spreads und StockStock Combos Unterstützung (kürzlich hinzugefügt) Automatisierte und unbeaufsichtigte Datenanforderungen in einer Eingabedatei aufgelistet Bis zu einem Maximum Von 60 Batch-Abfragen pro Anforderung Kann als Kommandozeilen-Skript mit Kommandozeilenargumenten arbeiten Automatische Datennamenbezeichnung und - erstellung Sichert erfolgreiche manuelle Datenanforderungen in Datei dump. txt für spätere Verwendung Einfache grafische Oberfläche mit kontextsensitiver Hilfe Läuft unter Windows , Mac - und GNULinux-Umgebungen Beachten Sie die folgenden Einschränkungen: Es stehen maximal 5 Jahre historische Daten zur Verfügung und es ist derzeit nicht möglich, Tickdaten anzufordern. Sie sollten sich auch der Einschränkungen bewusst sein, die IB bei einer einzelnen Datenabfrage für die verschiedenen Bargrößen auferlegt hat. JTWSdump kann mehrere Datenabfragen in einer einzigen Anforderung abbilden, um diese Einschränkungen zu überwinden. Es wird automatisch die Abfragedauer gesetzt, um die Datenmenge zu maximieren, die für die ausgewählte Balkengröße heruntergeladen wird, und dann müssen Sie nur die Anzahl der Abfragen festlegen. Beispiel. Um 3 Monate von 1 Minute Daten zu verlangen, würden Sie die Balkengröße auf 1 Minute einstellen (jTWSdump legt automatisch die Abfrage-Dauer auf 10 Tage für diese Balkengröße fest) und dann würden Sie die Anzahl der Abfragen auf 9 (10 Tage x 9 90 Tage) setzen Es können maximal 5 Jahre Daten heruntergeladen werden: 1 Minute, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 15 Min. Heres Aufschlüsselung der maximal heruntergeladenen Daten für kleinere Balkengrößen (24 Stunden): 1 Sek. 10 Tage, 15 Sek. 1 Monat und 30 Sek. 3 Monate (für RTH-Sitzung können doppelt so viele Daten heruntergeladen werden.) Mit einer Eingabedatei kann jTWSdump noch mehr Daten für diese kleineren Balkengrößen herunterladen, aber zeitaufwändig JTWSdump ist in der Lage, Störungsfehler zu behandeln und kann unbeaufsichtigt im Hintergrunddownloading-Daten arbeiten, während Sie andere Aufgaben ausführen. Hier ist ein Beispiel für die Verwendung von jTWSdump (über Kommandozeile oder grafische Oberfläche) mit einer Eingabedatei mit Inhalt : EUR CASH IDEALPRO 0 0.0 USD 1 M 1 Tag 0 MIDPOINT 1 GOOG STK SMART 0 0.0 1 D 5 Minuten 1 HANDEL 1 ER2 FUT GLOBEX 200706 0.0 1 D 2 Minuten 0 HANDEL 1 QQQ OPT SMART 20070615 45.0 PUT 1 W 1 Stunde 1 HÄNDLER 1 INDU IND NYSE 0 0.0 1 M 1 Tag 1 TRADES 1 Die Verarbeitung dieser Eingabedatei erzeugte folgende Datendateien: EURCASH1 day. csv, GOOGSTK5 mins. csv, ER2FUT2 mins. csv, QQQQOPT1 hour. csv und INDUIND1 day. csv. Hier ist der Schwanz der QQQQ-Datendatei: 20070328 16: 00: 00,1,92,1,92,1,87,1,91,333 20070328 17: 00: 00,1,75,1,77,1,75,1,75,28 20070328 18: 00: 00,1,83 , 1,83,1,78,1,78,720 20070328 19: 00: 00,1,85,1,97,1,85,1,93,1944 20070328 20: 00: 00,1,95,2.03,1,9,2.03,1442 20070328 21: 00: 00,2.03,2.03 , 2.03,2.03,5 Hierbei handelt es sich um Textdateien, die nun in jede Planungssoftware importiert oder mit einem Texteditor geöffnet werden können. Die Eingabedatei wurde von jTWSdump erstellt, wobei die manuellen Datenanforderungen verwendet wurden, die wir in die grafische Oberfläche eingegeben haben, aber sie könnten mit einem Texteditor oder programmgesteuert erstellt worden sein. Hier ist ein weiteres Beispiel. Haben wir für jeden Dow Jones Industrials-Bestand mit der grafischen Oberfläche manuell einen Monat der täglichen Daten angefordert. JTWSdump hat automatisch alle Anfragen in die Datei dump. txt gespeichert. Nach dem Verlassen von jTWSdump haben wir die Datei in dumpdow. txt umbenannt, damit sie nicht überschrieben werden. Am nächsten Tag haben wir jTWSdump angewiesen, die gespeicherte dumpdow. txt-Datei zu verwenden, und jTWSdump hat für jede Dow-Aktie in einer Minute 30 Datendateien neu generiert (beachten Sie, dass Datenanforderungen während der regulären Handelszeiten länger dauern). Wenn Sie nicht mit der Rückstellung jTWSdump Funktion glücklich sind, kann ich es vor Anlieferung besonders anfertigen. Anforderungen ein Konto bei Interactive Brokers mit mindestens einer Marktdaten-Subskription Trader Workstation installiert und korrekt konfiguriert Mit dem Kauf der Software erklären Sie sich damit einverstanden, es nur für persönliche Zwecke zu verwenden (um eine andere Lizenz mit mir zu verhandeln). Sie können die Software und die Dokumentation nicht übertragen, vermieten, leasen, verleihen, kopieren, teilen. 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Interactive Brokers (IB) ist ein kostengünstiger Anbieter von Handelsabwicklungs - und Clearing-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Berater, Handelthemen, Broker und Hedgefonds. Die IBs premier Technologie bietet direkten Zugriff auf Aktien, Optionen, Futures, Forex, Anleihen und Fonds auf über 100 Märkten weltweit von einem einzigen IB Universal Account. Mitglied NYSE, FINRA, SIPC. Besuchen Sie interactivebrokers für weitere Informationen. Kopieren Sie Copyright 2007-2017 Handels-Software-Labor. Alle Rechte vorbehalten.